[코린이] RSI와 다이버전스를 이용한 매매(매매일지)

3일전 잡았던 포지션이 지난 새벽 손절이 나갔다.

시장 상황에 따라 다르지만 최근 시장에서 나는 보통 100불정도로 손절 라인을 설정하는데 레버리지가 100배다보니

포지션 증거금의 약 6~70%의 손실로 이어진다.

단기적인 상승관점도 이제 미미해졌고 이젠 그냥 박스권 좀 벗어났으면 하는 마음뿐.

 

 

이렇게 네번의 단타로 손실분 멘징하고 점심값 정도 남았다...남은게 어디야ㅠㅠ

 

차트에 그어 둔 박스권.

상단은 조금 못 미치고 하단은 조금 삐져나왔지만 결국 이 박스권을 벗어나지 않기에 16592에서 롱을 잡을수 있었다.

다만, 짧게 먹고 빠진 후 현재는 16656에서 다시 숏을 잡은 상태.

하방으로 뚫을 가능성을 높게 보고 있으나 항상 내 생각과 반대로 가는게

비트의 움직임이기에 짧은 손절라인을 설정해두었다.

 

여기서 내가 하방으로 생각하는 이유를 설명하며 RSI와 다이버전스에 대해 이야기해보고자 한다.

 

RSI : 상대강도지수

자산시장에는 기술적 분석이라는 방법론이 존재한다.

과거 주가흐름 패턴을 토대로 미래주가를 예측하는 방식인데 이를 통해 매수/매도 타이밍을 잡을 수 있다.

모든 사람들은 자신만의 가치관과 기준점을 가지고 있는데 여기서 오는 심리적 요소 또한 무시할 수 없기 때문에

우리는 조금 더 객관화된 지표를 활용하여 매매타이밍을 잡아야 한다.

이 때 도움을 주는게 바로 RSI라는 보조지표다.

RSI는 아래 사진처럼 일정기간 동안 상승캔들수와 하락캔들수 대비 현재 가격수준을 백분율로 나타낸 수치이며 보통 70%이상이면 과매수 구간이고 30%이하이면 과매도 구간으로 판단한다.

확률상 높은 구간일 때 매매하는 것이 리스크를 줄일 수 있는 방법임은 분명하므로 매매에 큰 도움이 된다.

 

결국 RSI는 말해서 현재 매수(롱)가 강한지 매도(숏)가 강한지 보여주는 지표라고 이해하면 되며,

상단 70 / 중단 50 / 상단 30으로 나누어져 있으며 캔들의 종가에 맞추어 움직인다.

 

예를들어, 거대한 음봉캔들이 3~4분만에 나타나면 RSI는 30이하로 쭉 빠졌다가 그 캔들이 아랫꼬리를 길게 달고 다시 말아 올리면 RSI수치 역시 다시 올라오게 되는 것.

(예전 정말 1도 모르던 시절 즐겨보던 유튜버가 캔들의 아랫꼬리와 RSI를 대조하며 다이버전스를 설명해주었었는데 음...멍청하게도 그 당시엔 이 사람이 굉장한 고수구나. 라고 생각했었다.)

 

흔한 이야기로 "공포에 사서 환희에 팔아라." 라고 하지 않나.

모두가 던지는 타이밍 = RSI 과매도 = 공포

모두가 주워담는 타이밍 = RSI 과매수 = 환희

 

이게 가장 일반적인 RSI 사용방법이며 웬만한 유튜브를 보더라도 이 이상의 설명은 별로 없는편.

따라서 이 다음 다이버전스를 설명하며 덧붙이는 설명들은 내가 몸으로 때우며 깨달은것들이 다소 포함될 예정이기에

너무 믿지도 말고 이해가 안되도 그러려니 해주길 바란다.

 

다이버전스

시장에서는 가끔 주가 방향성이 서로 반대가 되는 현상이 나타나는데 이를 ‘다이버전스’라고 부른다.

일반적으로 주가는 상승하는데 보조지표들은 하락할 때 발생하며 이 때에는 매도관점(숏)

반대로 지표들은 상승하는데 주가는 하락하면  매수관점(롱)으로 접근해야 한다.

주의할 점은 일시적인 반등인지 추세 전환인지 여부를 판단이 어렵고 매수or매도세가 너무 강한 경우 다이버전스같은건 무시하고 한 방향으로 쭉쭉 나아가기도 한다.

 

현재의 차트를 보자. (22년 12월 28일 오후 8시. 1시간봉 차트)

캔들의 저가는 낮아지고 있으나 RSI의 저점은 반대로 상승하고 있다.

던지는 물량이 줄어들고 있으며 잠시 안정을 취하고 있다는 의미이다.

그럼 단기적으로는 가격의 상승을 기대해볼 수 있고 경우에 따라 탄력이 붙으며 크게 상승하기도 한다.

여기에 박스권 하단부까지 지켰으니 이게 곧 16592에서 롱을 잡았던 근거이기도 하다.

 

상승중일때에는 이 차트의 상하방을 뒤집어보면 동일한 모양이 나타나는걸 알 수 있다.

아래의 차트가 그 예시이다.

다이버전스는 굳이 RSI에만 적용되는게 아닌 대부분의 보조지표에도 적용된다.

EMA, MACD, WMACD, CCI 등.

많은 보조지표가 반대방향을 나타낼수록 신뢰도가 높아진다는 뜻.

여유가 된다면 여러개의 보조지표를 보는법을 익혀두도록 하자.

여기까지가 유튜브를 보면 흔히 알 수 있는 내용이다.

 

이것만으론 너무도 부족했기에 이를 보완한 방법론에 대해 설명해보고자 한다.

 

한동안 다이버전스만 보며 매매를 하다보면 분명 지표는 상승인데 이걸 무시하는 경우를 너무도 많이 보게될 것이다.

하지만 가장 직관적으로 눈에 보이는 지표이다보니 무시하기엔 또 힘든것도 사실이고.

 

아래는 몸으로 떼우며 익힌 뇌피셜 매매이론이지만 누군가에게 도움이 되길 바라며 끄적여본다.

(사실 누구나 알만한 내용이지만 나만 몰랐던것일수도 있다.)

 

1. 거래량

2. 캔들의 길이

3. 더 높은 시간대의 RSI

 

나는 위 세가지 항목을 체크하면서 매매  승률이 비약적으로 상승하게 되었다.

 

"거래량이 점차 줄어들며 캔들이 짧고 촘촘해지는고 있는가. 그리고 다시 고점(저점)이 갱신되었는가"

1.거래량이 줄어들며 캔들이 짧고 촘촘해진다는것은 사고파는 행위가 줄어든다는것을 나타내며 이는

2. 한번 또는 두번 고점(저점)이 갱신되더라도 그 이상 더 치고 갈 힘이 부족하다는 것을 의미한다.

 

"1시간차트의 다이버전스는 완성되었으나,

4시간차트의 RSI는 과매수(과매도) 구간에 막 들어서고 있는것은 아닌가"

상승 또는 하락이 발생한 상태에서 1시간차트의 캔들과 RSI는 상승 다이버전스를 완성하였으나

4시간차트의 캔들은 아직 완성되지 않았고, 과매수(과매도) 구간에 가까워지고 있는 경우

더 낮은 시간대 차트의 다이버전스는 무시하는 경우가 많다.

이는 일, 4시간, 1시간, 15분, 5분, 1분 어느 차트에 적용해도 동일하다.

낮은 시간대의 차트에서 상승다이버가 확인되더라도 높은 시간대의 차트가 하락진행중이라면 

약간의 튕김 후 재차 내리꽂을 확률이 매우 높다는 것.

 

따라서 현재 4시간 차트의 RSI가 매우 낮아지고 있는 상황이므로 약간의 반등 후 재차 하락할 가능성을 높게 보고있다.

그렇기에 숏 포지션을 잡았으나 단순 횡보라면 이 관점은 틀린것이고

현재 박스권 위에 닿으면 숏, 아래에 닿으며 롱으로 대응해 나갈 예정이다.

 

적고나니 "차트는 큰 시간대부터 작은 시간대로 이동하며 봐야한다." 라는 말과 일맥상통하는 것 같기도 하다.

다만, 이걸 매매에 적용하기가 애매했었는데 내 나름 적용한 방법론을 서술한 것이므로 

너무 부정적인 시선으로 바라보지 않길 바란다.